1974년 10월 15일 미국 네브래스카에서 가톨릭 신자이자 아이티 출신인 부모 사이에서 태어났다. 예일대학교에진학했으나 3학년 때 중퇴했으며 이후 노리치대학교 버몬트 칼리지에서 학사, 네브래스카대학교 링컨 캠퍼스에서 문예창작학 석사, 미시간공과대학교에서 수사학 및 기술 커뮤니케이션학 박사학위를 받았다. 2010년 이스턴일리노이대학교에서 조교수로 학생들을 가르치기 시작했고, 2014~2018년 퍼듀대학교 부교수, 2019년 예일대학교 초빙교수로 재직했다.
현재 뉴욕타임스, 가디언 등에 칼럼을 기고하고 있으며, TV 및 영화 프로젝트에 작가로도 참여하고 있다. 평가절하된 소수자이자 출판 경험이 많지 않은 작가들의 작품을 소개하는 ‘뻔뻔함(Audacity)’이라는 제목의 뉴스레터를 발행하며, 한때 ‘록산 게이 어젠다’라는 팟캐스트를 운영하기도 했다. 부인인 데비 밀먼과 함께 인디애나주 라파예트에 살며 이따금 로스앤젤레스를 오간다.
소설집 『어려운 여자들』 『아이티(Ayiti)』 『언테임드 스테이트(An Untamed State)』, 에세이 『나쁜 페미니스트』, 그래픽 노블 『블랙 팬서?월드 오브 와칸다』(공저) 등 다양한 작품을 썼다. 2015 펜 문학상 표현의 자유 부문, 2018 아이스너상 베스트 리미티드 시리즈 부문에서 수상했다.
『헝거』는 2017년 출간 즉시 아마존과 뉴욕타임스 베스트셀러에 올랐고, 유수의 언론에서 ‘올해의 책’으로 선정되었다. 이 책에서 게이는 어린 시절에 겪은 상처와 내면의 결핍을 철저하게 탐구하여 날것 그대로 풀어냈으며, 수치와 자기혐오를 견디며 자신을 존중하고 아끼게 된 이야기를 절절하게 들려준다. 『커먼웰스』의 작가 앤 패칫은 이 책이 “내가 감히 헤아릴 수 없었던 방법 이상으로 위대한 성취를 이뤘다”며 극찬했다.